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【量化交易】事件驱动策略:财报、并购、指数调整

把事件驱动(event-driven)从一个含糊的「炒题材」标签,还原为带有明确触发条件、可交易窗口与统计可检验性的策略族。本文把财报后漂移(PEAD)、并购套利(merger arbitrage)、指数调整(index rebalance)、回购、解禁、宏观日历等事件,按信息传播链统一拆成「事件触发—信息扩散—价格反应—套利窗口—收敛」五个阶段,给出 SUE 计算、事件研究 AAR/CAR 的 Python 实现,以及用 vectorbt 模拟 PEAD 多空组合的端到端流水线。

【系统架构设计百科】事件驱动架构:从消息通知到事件溯源

事件通知、事件携带状态转移、事件溯源三种模式经常被混为一谈,但它们在耦合度、数据一致性、存储成本和调试难度上有本质差异。本文基于 Martin Fowler 的 EDA 分类,拆解三种模式的机制与取舍,分析 Kafka 在事件驱动架构中的角色与局限,讨论事件排序的工程挑战和 schema 演进策略。

跨越世纪的挑战:从C10K到C10M,现代网络架构如何突破并发极限

深度解析C10K到C10M问题的演进,涵盖从select/poll到epoll、io_uring的I/O模型变革,Reactor与Proactor模式的实现,事件驱动架构,内核旁路技术(DPDK),以及Go/Erlang的M:N调度模型,全面剖析现代高并发网络编程的理论本质与工程实践。