【量化交易】风险模型：Barra 多因子、风险归因、压力测试
把投资组合的风险从「一个数字」拆成因子、行业、特异三层结构，给出 Barra 横截面回归的可运行 Python 骨架、风险归因、历史模拟法 VaR 与压力测试情景的全流程实现。
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【Agent 身份与安全】Agent 审计日志与归因
Agent 最小审计字段集、OpenTelemetry span 建模 tool 调用、PII 清洗点，以及与 PAM/IGA 审计和零信任可观测性的衔接。