土法炼钢兴趣小组的算法知识备份

【量化交易】特征存储与时间对齐：point-in-time 正确性

2026-05-01 | quant | #feature-store #point-in-time #time-alignment #reproducibility

把"特征仓库"从一般 ML Feature Store 的语义中拉回到量化的语境：所有问题最终归到一个时间正确性约束。本文给出 bitemporal 的特征模型、Polars / DuckDB 上的 as_of_join 实现、版本化与血缘策略、以及离线和在线一致性的工程做法，并附一份从研究落到生产的检查表。