【量化交易】组合构建：均值方差、风险平价、Black-Litterman
把信号变成头寸，是组合构建（portfolio construction）的核心工程。本文从 Markowitz 的均值方差出发，串到 Ledoit-Wolf 收缩、风险平价、HRP、Black-Litterman、Kelly 与凸优化求解，给出 cvxpy 可运行实现，并讨论稳健性、上线漂移与风险预算。
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把信号变成头寸，是组合构建（portfolio construction）的核心工程。本文从 Markowitz 的均值方差出发，串到 Ledoit-Wolf 收缩、风险平价、HRP、Black-Litterman、Kelly 与凸优化求解，给出 cvxpy 可运行实现，并讨论稳健性、上线漂移与风险预算。