土法炼钢兴趣小组的算法知识备份

【量化交易】行情与基本面数据管线：tick、bar、因子库

2026-05-01 | quant | #data-pipeline #tick #bar #factor-library #parquet

把量化系统里最容易藏雷的数据层从 tick 写到因子库走一遍：行情源接入与质量评估、tick 到 dollar bar 的 de Prado 式重采样、Parquet/Arrow/DuckDB/ClickHouse 列存选型、增量回填与断点续传、公司行动与前后复权、PIT 因子库与版本化查询、缺失监控与漂移检测；附 polars + pyarrow + duckdb 的可运行实现。