【量化交易】事件驱动策略：财报、并购、指数调整
把事件驱动（event-driven）从一个含糊的「炒题材」标签，还原为带有明确触发条件、可交易窗口与统计可检验性的策略族。本文把财报后漂移（PEAD）、并购套利（merger arbitrage）、指数调整（index rebalance）、回购、解禁、宏观日历等事件，按信息传播链统一拆成「事件触发—信息扩散—价格反应—套利窗口—收敛」五个阶段，给出 SUE 计算、事件研究 AAR/CAR 的 Python 实现，以及用 vectorbt 模拟 PEAD 多空组合的端到端流水线。