【量化交易】因子动物园：价值、动量、质量、低波、规模
从 Fama-French 三因子到当代 400+ 个发表因子，把价值、动量、质量、低波、规模五个最经得起检验的因子拆开、对照 A 股与美股的实证差异，给出可直接复用的 Python 因子构造、中性化、IC 评估与 Fama-MacBeth 回归流水线。
quality 标签归档
共 1 篇文章 · 返回首页
发布来自土法炼钢兴趣小组的知识、笔记、进展和应用。主题包括数据结构和算法、编程语言、网络安全、密码学等。
共 1 篇文章 · 返回首页
从 Fama-French 三因子到当代 400+ 个发表因子，把价值、动量、质量、低波、规模五个最经得起检验的因子拆开、对照 A 股与美股的实证差异，给出可直接复用的 Python 因子构造、中性化、IC 评估与 Fama-MacBeth 回归流水线。