【量化交易】因子动物园:价值、动量、质量、低波、规模
从 Fama-French 三因子到当代发表因子动物园,把价值、动量、质量、低波、规模五个方向拆开对照,给出可复用的 Python 因子构造、中性化、IC 评估与 Fama-MacBeth 流水线。文中 A 股量级与 SVG 均为形态示意,须在自有 PIT 样本上复现后才可引用。
发布来自土法炼钢兴趣小组的知识、笔记、进展和应用。主题包括数据结构和算法、编程语言、网络安全、密码学等。
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从 Fama-French 三因子到当代发表因子动物园,把价值、动量、质量、低波、规模五个方向拆开对照,给出可复用的 Python 因子构造、中性化、IC 评估与 Fama-MacBeth 流水线。文中 A 股量级与 SVG 均为形态示意,须在自有 PIT 样本上复现后才可引用。
深入 Operation、Op、Value、Block、Region 的 C++ 内存布局与继承体系:CRTP 模板包装、SSA 值的两种来源、Use 链表的遍历方法。这是后续所有 Pass 写作的基础。