土法炼钢兴趣小组的算法知识备份

【量化交易】机器学习选股：标签构造、防过拟合、SHAP 归因

2026-05-01 | quant | #machine-learning #alpha #lightgbm #shap #overfitting

把机器学习选股从「跑一个 LightGBM 看 AUC」还原为标签构造、特征中性化、训练协议、模型解释、上线监控五个独立工程问题。重点讨论 Triple-Barrier 标签、Purged K-Fold 与 Embargo、SHAP 归因，给出可直接套用的 Python 代码骨架。