overfitting 标签归档 | 土法炼钢兴趣小组的算法知识备份

【量化交易】机器学习选股：标签构造、防过拟合、SHAP 归因

2026-05-01 | quant | #machine-learning #alpha #lightgbm #shap #overfitting

把机器学习选股从「跑一个 LightGBM 看 AUC」还原为标签构造、特征中性化、训练协议、模型解释、上线监控五个独立工程问题。重点讨论 Triple-Barrier 标签、Purged K-Fold 与 Embargo、SHAP 归因，给出可直接套用的 Python 代码骨架。

【量化交易】回测陷阱：前视偏差、过拟合、数据窥视

2026-05-01 | quant | #backtest #lookahead #overfitting #data-snooping #deflated-sharpe

回测引擎只能保证「语法对」，但真正杀死策略的是「逻辑错、数据脏、推断不严」三件事。本文系统拆解前视偏差（lookahead bias）、过拟合（overfitting）、数据窥视（data snooping）三大陷阱，介绍 Bonferroni、BH-FDR、Family-Wise Error 的多重检验修正，给出 Deflated Sharpe 与概率 Sharpe（PSR）的可运行 Python 实现，配一份 30 条上线前自检清单。