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【量化交易】回测陷阱：前视偏差、过拟合、数据窥视与 Deflated Sharpe

2026-05-01 | quant | #backtest #lookahead-bias #overfitting #data-snooping #deflated-sharpe #probabilistic-sharpe #multiple-testing

回测 Sharpe 漂亮却上线失效，多半死于前视偏差、过拟合和数据窥视。本文给出前视偏差的三条机械自查规则，用可复现仿真说明零信号数据上挑出的最佳策略能通过 PSR 却被 DSR 拒掉，并附 Bonferroni、BH-FDR、DSR 的 Python 实现与 30 条上线前自检清单。