【量化交易】市场微结构：订单簿、价差、流动性、冲击
系统讲解市场微结构的核心概念与可计算工具：限价订单簿的数据模型、报价/有效/已实现价差、Roll 模型、四维流动性度量、Kyle's lambda、订单流不平衡（OFI）、Almgren-Chriss 框架下的临时与永久冲击、PIN 与 VPIN、Hawkes 过程，并给出基于 polars 的 L2 增量处理与系数估计代码。
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【金融科技工程】撮合引擎实现：撮合算法、价格优先时间优先、状态机、低延迟工程
深入剖析中央限价订单簿（CLOB）撮合引擎的数据结构与算法，覆盖价格时间优先、Pro-Rata、订单类型、自成交预防、集合竞价、确定性回放、WAL 快照、单线程事件循环与 Disruptor 模型，并给出 Rust/Go 简化实现与单元测试清单。