【量化交易】数据陷阱:幸存者偏差、复权、前视、未来函数
系统拆解量化回测里最常见的几类数据陷阱:幸存者偏差、前视偏差、未来函数、数据窥视、复权陷阱、停牌与流动性陷阱、时区与日历对齐。给出 Point-In-Time 财报库的最小可运行实现,演示前视回测与 PIT 回测之间的真实差距,并整理一份回测前自检清单。
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系统拆解量化回测里最常见的几类数据陷阱:幸存者偏差、前视偏差、未来函数、数据窥视、复权陷阱、停牌与流动性陷阱、时区与日历对齐。给出 Point-In-Time 财报库的最小可运行实现,演示前视回测与 PIT 回测之间的真实差距,并整理一份回测前自检清单。
从金融本质、分层架构到文件格式、匹配算法、差错处理与调账流程,系统讲解对账系统的工程落地,包含 Python/Go 示例、Mermaid 状态机与大型平台十亿级对账方案。