【量化交易】数据陷阱:幸存者偏差、复权、前视、未来函数
回测漂亮、实盘失效,常因数据在时点 t 泄漏了未来。本文拆解幸存者偏差、前视、未来函数、复权、停牌与日历陷阱,用可复现仿真说明退市收益的填补口径能翻转因子符号、财报时间戳错位能凭空造出收益,并给出 PIT 库实现与 CI 断言。
Linux 内核、存储与网络、可观测性、系统架构与大模型基础设施的工程笔记:机制拆解、踩坑复盘与可核对证据,少空谈。
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回测漂亮、实盘失效,常因数据在时点 t 泄漏了未来。本文拆解幸存者偏差、前视、未来函数、复权、停牌与日历陷阱,用可复现仿真说明退市收益的填补口径能翻转因子符号、财报时间戳错位能凭空造出收益,并给出 PIT 库实现与 CI 断言。
从金融本质、分层架构到文件格式、匹配算法、差错处理与调账流程,系统讲解对账系统的工程落地,包含 Python/Go 示例、Mermaid 状态机与大型平台十亿级对账方案。