土法炼钢兴趣小组的算法知识备份

【量化交易】风险模型：Barra 多因子、风险归因、压力测试

2026-05-01 | quant | #risk-model #barra #attribution #stress-test #var

把投资组合的风险从「一个数字」拆成因子、行业、特异三层结构，给出 Barra 横截面回归的可运行 Python 骨架、风险归因、历史模拟法 VaR 与压力测试情景的全流程实现。