【量化交易】量化交易全景：从信号到订单的工程链路
量化交易不是策略写得好就能赚钱，更难的是把数据、特征、因子、信号、组合、执行、风控、复盘这八段链路在工程上连成一条不漏数据、不串时间、不丢订单的流水线。本文是【量化交易】系列的总目录与读图，给出八段链路的输入输出、失败模式、不变量清单，并用研究流程图把从一个想法到一笔实盘订单之间所有该过的卡点串起来。
execution 标签归档
共 3 篇文章 · 返回首页
【量化交易】执行算法：TWAP、VWAP、POV、IS
把执行算法从「VWAP 跑得过 benchmark 就行」拆到工程能落地的颗粒度：TWAP 的等时切片与抗操纵改造，VWAP 历史量曲线如何拟合、如何在线纠偏，POV 的目标占比与跟随机制，Implementation Shortfall 算法基于 Almgren-Chriss 求最优轨迹，再到自适应执行的 ML-driven 方向、A 股 / 美股 / 加密三市场口径差异、子单状态机与回报对账的工程结构。给出可直接运行的 TWAP/VWAP/POV/IS 切片器，以及在历史 bar 上模拟执行成本对比。
量化交易
从因子研究到生产执行的量化交易全栈工程。覆盖市场微结构、数据管线、因子构造、组合优化、回测方法论、执行算法、做市策略、高频架构到生产运维。面向策略研究员与工程师。