【量化交易】订单类型与执行语义:限价、市价、IOC、FOK、冰山
把 Limit、Market、IOC、FOK、Iceberg、Stop、MOO/MOC 这些常被混为一谈的订单类型还原为价格、数量、时效、可见性、触发五个独立维度,并对照 A 股、港股、美股、CME、Binance 五个市场的实际语义差异,给出量化系统中的订单工厂、状态机与风控前置校验的工程实现。
发布来自土法炼钢兴趣小组的知识、笔记、进展和应用。主题包括数据结构和算法、编程语言、网络安全、密码学等。
共 3 篇文章 · 返回首页
把 Limit、Market、IOC、FOK、Iceberg、Stop、MOO/MOC 这些常被混为一谈的订单类型还原为价格、数量、时效、可见性、触发五个独立维度,并对照 A 股、港股、美股、CME、Binance 五个市场的实际语义差异,给出量化系统中的订单工厂、状态机与风控前置校验的工程实现。
从 metadata layout、快照隔离、多写者协议、schema/partition evolution 四个维度重读 Apache Iceberg、Delta Lake、Apache Hudi,给出选型矩阵与湖仓一体在对象存储上的事务边界
数据湖(Data Lake)的核心思想是把海量异构数据以开放格式存储在廉价的对象存储(Object Storage)上,用计算引擎按需查询。Apache Parquet 解决了列式编码(Columnar Encoding)问题,让分析查询的 I/O 效率提升了一个数量级。但 Parquet 只是一个文件格式,它不管事务…